مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی 5 3-1 بیان مسئله 6 4-1 چارچوب نظری تحقیق 7 5-1 فرضیه های تحقیق 8 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 10 7-1 حدود مطالعاتی 11 1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق 11 2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق 11 8-1 تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2 انواع شاخص بورس در ایران 15 1-2-2 شاخص کل 15 1-1-2-2 ویژگیهای شاخص کل 16 2-1-2-2 مواردی که در شاخص کل اثری ندارند 16 3-1-2-2 مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17 2-2-2 شاخص بازده نقدی و قیمت 17 3-2-2 شاخص بازده نقدی 17 4-2-2 شاخص صنعت 18 5-2-2 شاخص مالی 18 6-2-2 شاخص شرکت 18 7-2-2 شاخص 50 شرکت برتر 18 3-2 شاخص های بازار سرمایه در سایر کشورها 19 1-3-2 شاخص بورس لندن 19 2-3-2 شاخص داو – جونز 19 3-3-2 شاخص نزدک 19 4-3-2 شاخص نیکی ژاپن 20 5-3-2 شاخص دکس 20 6-3-2 شاخص هنگ کنگ (سنگ) 20 7-3-2 شاخص بورس فرانسه ) کک 40( 20 8-3-2 شاخص استاندارد اند پورز 20 9-3-2 شاخص های بورس مالزی 21 4-2 روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار 21 1-4-2 روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی 22 2-4-2 روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی 22 3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی 22 5-2 اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال 22 6-2 برخی از اصلاحات سرمایه گذاری 25 7-2 شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا 29 8-2 میانگین متحرک همگرا واگرا ( سه گانه ) 30 9-2 شاخص قدرت نسبی 31 10-2 بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا (سه گانه) و شاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال 32 11-2 مروری بر مطالعات تجربی 37 1-11-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37 2-11-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 42 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 45 2-3 روش تحقیق 45 3-3 اهداف تحقیق 45 4-3 فرضیه های تحقیق 46 1-4-3 فرضیه اصلی اول 46 2-4-3 فرضیه اصلی دوم 47 5-3 جامعه آماری 47 6-3 مدل تحلیلی تحقیق 49 7-3 فرایند تحقیق 50 8-3 روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق 50 9-3 متغیر ها و داده های پژوهش 51 10-3 نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار 52 11-3 نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق 53 12-3 شاخص قدرت نسبی 54 13-3 میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) 55 1-13-3 سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)56 14-3 محاسبات مربوط به ریسک 56 15-3 بازده 57 16-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 57 17-3 آزمون T مستقل 58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه 60 2-4 آزمون فرضیه ها 60 1-2-4 فرضیه اصلی اول 60 2-2-4 فرضیه اول (فرعی) 62 3-2-4 فرضیه دوم (فرعی) 63 4-2-4 فرضیه سوم (فرعی) 65 5-2-4 فرضیه چهارم (فرعی) 66 3-4 فرضیه دوم (اصلی) 68 1-3-4 فرضیه اول (فرعی) 69 2-3-4 فرضیه دوم (فرعی) 71 3-3-4فرضیه سوم(فرعی) 73 4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) 74 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 78 2-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و تفسیر آنها 78 1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق 78 2-2-5 فرضیه فرعی اول 79 3-2-5 فرضیه فرعی دوم 79 4-2-5 فرضیه فرعی سوم 79 5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 80 6-2-5فرضیه اصلی دوم 80 7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک 81 8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک 81 9-2-5 فرضیه فرعی سوم ریسک 82 10-2-5فرضیه چهارم فرعی 82 3-5نتیجه گیری کلی تحقیق 83 5-5 پیشنهاد ات برای تحقیقات آتی 83 پیوستها پیوست الف) جداول آماری 86 پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92 منابع و ماخذ منابع فارسی 107 منابع لاتین 109 چکیده انگلیسی 111 جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق 5 جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری 48 جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردو شاخص 61 جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص تکنیکال 61 جدول 3-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین بازده سهام با استفاده از دو شاخص تکنیکال 61 جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده در دو شاخص 62 جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص در زمان رشد شاخص کل 63 جدول6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام با استفاده از دوروش در زمان رشد شاخص 63 جدول 7-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64 جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش شاخص 64 جدول9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65 جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده در دو زمان 66 جدول11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66 جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخصقدرت نسبی 66 جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 67 جدول14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)67 جدول15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص 68 جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 68 جدول17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69 جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69 جدول19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 70 جدول20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد شاخص 70 جدول21-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام با استفاده از دوشاخص در زمان رشد 70 جدول22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردو شاخص 71 جدول23-4 آماره توصیفی ریسک سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش 72 جدول24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72 جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 73 جدول26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی 73 جدول 27-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 74 جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 75 جدول29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)75 جدول 30-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش 75 جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات 76 نمودار 1-2 سیگنال های میانگین همگرا واگرا(سه گانه)30 نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی 32 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 49